Vous serez basé à Casablanca, au sein de la filiale SG Africa Technologies & Services (SG ATS).
Au sein du département de Recherche & Développement à Casablanca, vous serez en liens étroits avec les équipes R&D à Paris, Londres, Hong-Kong et New-York.
Ces équipes ont la charge de développer et maintenir les librairies de calcul (C# ; Python ; C++) permettant de valoriser les produits dérivés traités dans les différentes salles de marchés SG ainsi que le calcul des indicateurs de risque utilisés par les traders au quotidien.
Votre rôle sera de :
•     Concevoir, développer et améliorer les modèles de pricing stochastiques en langage orienté objet (C# / Python). Tester et valider les solutions.
•    Participer au processus d’industrialisation des librairies de calcul (robustesse, modularité, flexibilité, efficacité numérique, intégration dans les systèmes…etc.)
•    Formaliser les besoins des clients de la R&D (Trading, structuration, Risques ...) en faisant preuve à la fois d’esprit critique et de force de proposition